مقدمة
المتوسطات المتحركة هي أقدم مؤشر فني يستخدمه المتداول. وتم رسمها يدوياً قبل إستخدام أجهزة الكمبيوتر في التحليل الفني. وهي مفيدة لأي متداول ولديها الكثير من تطبيقات التداول.
ما هو المتوسط المتحرك؟
إنه عملية حسابية تستخدم لتقليل الضوضاء القصيرة المدى أو التقلبات القصيرة المدى في حركة الأسعار. وهو مؤشر متأخر مما يعني أنه لا يتوقع أبداً حركة السعر، بل يخبرنا فقط أن الأسعار قد تحركت صعوداً أو هبوطاً.
ما هي أنواع المتوسطات المتحركة؟
المتوسطات المتحركة لها أنواع عديدة. وجاءت هذه الأنواع من طرق مختلفة لحساب المتوسط المتحرك لجعل المتوسط أكثر حساسية لحركة السعر.
1- المتوسط المتحرك البسيط (SMA)
SMA = (Sum (Price, n)) / n
حيث: n = الفترة الزمنية
2- المتوسط المتحرك الخطي الموزون (LWMA)
LWMA= (Pn∗W1) +(Pn−1∗W2) +(Pn−2∗W3) / ∑W
3- المتوسط المتحرك الأسي (EMA)
المتوسط المتحرك الأسي = سعر الإغلاق × المضاعف + المتوسط المتحرك الأسي (اليوم السابق) × (المضاعف الأول)
4- المتوسط المتحرك السلس (SMMA)
SMMAi = (Sum - SMMAi-1) / N
حيث أنّ:
SMMAi - قيمة الفترة المحسوبة.
Sum - مجموع أسعار المصدر لجميع الفترات التي يتم فيها حساب المؤشر.
Figure 1
Please click For bigger size
هناك المزيد من أنواع المتوسطات المتحركة، ولكنها الأكثر إستخداماً في تطبيقات التداول. وتحاول كل أنواع الحسابات هذه تقليل متوسط وقت التأخر المتحرك وزيادة إستجابته لتحركات الأسعار. ويتم إستخدام جميع أنواع المتوسطات المتحركة بنفس الطريقة. والشكل (1) يوضح الأنواع المختلفة للمتوسطات المتحركة.
كيف تستخدم المتوسطات المتحركة في التداول؟
المتوسطات المتحركة لها العديد من تطبيقات التداول. وأكثرها فائدة هو تحديد إتجاه السعر، وإنشاء إشارات تداول، وإستخدامه كدعم أو مقاومة.
كيف تستخدم المتوسطات المتحركة لمعرفة إتجاه السعر؟
1- بإستخدام متوسط متحرك واحد
أ- السعر المرتبط بالمتوسط المتحرك
عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط المتحرك، يعني هذا أن الأسعار أفضل من متوسطها، مما يشير إلى سيطرة المشترين؛ وعندما تتحرك الأسعار أقل من متوسطها المتحرك، يعني هذا أن البائعين هم من يتحكمون في تلك الفترة، كما هو موضح في الشكل (2).
ب- منحدر المتوسط المتحرك
عندما يكون منحدر المتوسط المتحرك صاعداً، فهذا يعني أن الإتجاه الحالي لتلك الفترة هو لأعلى، وعندما يكون ميل المتوسط المتحرك هابطاً يعني أن الإتجاه الحالي لتلك الفترة هابط، كما هو موضح في الشكل (2).
Figure 2
Please click For bigger size
2- إستخدام المتوسطين المتحركين
يعد إستخدام متوسطين متحركين مفيداً جداً للمتداول لرؤية دورات أسعار مختلفة في نفس الرسم البياني. وعندما يتحرك المتوسط المتحرك الأسرع في الأعلى، يتحرك المتوسط المتحرك الأطول في إتجاه صعودي. وعندما يتحرك المتوسط الأسرع أسفل المتوسط الأبطأ، تتحرك الأسعار في إتجاه هبوطي، كما هو موضح في الشكل (3).
Figure 3
Please click For bigger size
المتوسط المتحرك كدعم ومقاومة
عندما تتحرك الأسعار فوق المتوسط المتحرك، فإنها تعمل عادةً كدعم ديناميكي، وعندما تتحرك الأسعار إلى ما دون المتوسط المتحرك، فإنها تعمل كمقاومة ديناميكية، كما هو موضح في الشكل (4)
Figure 4
Please click For bigger size
إستخدام المتوسطات المتحركة لإشارات التداول
1- المتوسط المتحرك الواحد
أ- التقاطع بين السعر والمتوسط المتحرك
يتم تشغيل إشارة الشراء عندما تتجاوز الأسعار المتوسط المتحرك. يتم تشغيل إشارة بيع عندما تتقاطع الأسعار تحت المتوسط المتحرك. كما هو مبين في الشكل (5)
Figure 5
Please click For bigger size
يحدث التقاطع عندما تغلق شمعتان أعلى أو أسفل المتوسط المتحرك لمزيد من التأكيد ولتقليل الإشارات الخاطئة. ومن سلبيات هذه الطريقة في الإشارات هو أنه سيكون هناك العديد من المناشير أو الإشارات الخاطئة.
ب- منحدر المتوسط المتحرك
قم بالشراء عندما يتجه ميل المتوسط المتحرك لأعلى قم بالبيع عندما يتحول ميل المتوسط المتحرك إلى أسفل كما هو موضح في الشكل (6)
Figure 6
Please click For bigger size
الإشارات المنبعثة من منحدر المتوسط المتحرك أكثر استقراراً ودقة من التقاطع، لكنها أبطأ من التقاطع.
2- متوسطان متحركان
نستخدم متوسط متحرك أبطأ لتحديد إتجاه السوق على المدى الطويل والمتوسط المتحرك الأسرع لتوقيت إشارة الدخول.
أ- التقاطع بين المتوسطين
يتم تشغيل إشارة الشراء عندما يكون التقاطع المتوسط الأسرع أعلى من المتوسط الأبطأ يتم تشغيل إشارة البيع عندما يكون التقاطع المتوسط الأسرع أقل من المتوسط الأبطأ كما هو مبين في الشكل (7).
Figure 7
Please click For bigger size
ب- المنحدر
يتم تشغيل إشارة الشراء عندما يتحول ميل المتوسط المتحرك الأسرع إلى أعلى عندما يكون منحدر المتوسط المتحرك الأبطأ صاعداً، كما هو موضح في الشكل (8)
Figure 8
Please click For bigger size
يتم تشغيل إشارة البيع عندما يتحول ميل المتوسط المتحرك الأسرع إلى أسفل عندما يكون منحدر المتوسط المتحرك الأبطأ إلى أسفل، كما هو موضح في الشكل (9)
Figure 9
Please click For bigger size
3- ثلاث متوسطات متحركة
نستخدم ثلاث متوسطات متحركة لإظهار ثلاث دورات إتجاه، والمتوسط المتحرك طويل المدى للدورة طويلة المدى، والمتوسط المتوسط المدى للدورة متوسطة المدى، والمتوسط المتحرك متوسط المدى للدورة قصيرة المدى. يتم تشغيل إشارة الشراء عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى فوق المدى المتوسط ، ولكن يجب أن يكون المتوسط المتحرك على المدى المتوسط أعلى من المتوسط المتحرك على المدى الطويل، كما هو موضح في الشكل (10).
Figure 10
Please click For bigger size
يتم تشغيل إشارة البيع عندما يعبر المتوسط المتحرك قصير المدى تحت المدى المتوسط ، ولكن يجب أن يكون المتوسط المتحرك على المدى المتوسط أقل من المتوسط المتحرك على المدى الطويل، كما هو موضح في الشكل (11).
Figure 11
Please click For bigger size
كيف تغلق المركز الحالي؟
ذكرنا كيفية إستخدام متوسط متحرك واحد واثنين وثلاثة للدخول إلى مركز، فكيف تغلق تلك المراكز؟ يمكننا الخروج من المركز عند ظهور إشارة معاكسة أو إستخدام أي استراتيجية خروج مثل إستخدام هدف ثابت أو أي من طرق التوقف المتحرك.
متى يجب تجنب إستخدام المتوسطات؟
المتوسط المتحرك هو مؤشر الإتجاه الذي يعني أنه يجب إستخدامه عندما تتحرك الأسعار في إتجاه واضح. ويجب تجنب أي إشارات تداول في السوق الجانبي والانتظار حتى انتهاء هذا العرض الجانبي وبدء إتجاه جديد، إما صعوداً أو هبوطاً. ويوجد العديد من الإشارات الخاطئة خلال السوق الجانبي، كما هو مبين في الشكل (12).
Figure 12
Please click For bigger size
ما هي مشكلة أنظمة التداول بالمتوسط المتحرك؟
نظام تداول المتوسطات المتحركة هو نظام مربح، ولكن لديه نسبة إحتمالية ربح منخفضة أقل من 50٪، ولكنه يحتوي على نسبة مخاطرة عالية إلى المكافأة، مما يعني أن مركزاً واحداً رابحاً يمكنه تعويض 3 خسائر.
ملخص
المتوسطات المتحركة هي أقدم مؤشر تداول يستخدمه المتداولون لأنه يتم حسابه بسهولة في حالة عدم وجود أجهزة كمبيوتر، والآن لديها العديد من تطبيقات التداول وهي مفيدة جداً لكل نوع من المتداولين.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة.
نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية. محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره. "هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.