ما هو مؤشر متوسط المدى الحقيقي؟
لقد أنشأه ج. ويليس وايدر وقد ذكر لأول مرة في كتابه، المفاهيم الجديدة في أنظمة التحليل الفني (في عام 1978).
مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR) هو مؤشر تقلب يقيس مقدار تحرك سعر الأصل على مدار بعض الوقت، ومدى تقلب الأصل. ويشير مؤشر متوسط المدى الحقيقي الموسع إلى زيادة التقلبات في السوق، مع زيادة نطاق كل عمود. وتشير قيمة مؤشر متوسط المدى الحقيقي المنخفضة إلى سلسلة فترات ذات نطاقات صغيرة . كما هو موضح في الشكل (1)
Figure 1
Please click For bigger size
كيف يتم حساب مؤشر متوسط المدى الحقيقي؟
ATR = (Previous ATR * (n - 1) + TR) / n
أي:
ATR = متوسط المدى الحقيقي
n= عدد الفترات أو الأشرطة
TR = المدى الحقيقي
Figure 2
Please click For bigger size
Tالنطاق الحقيقي اليوم هو ما يلي:
- أعلى سعر اليوم ناقص أدنى سعر اليوم.
- القيمة المطلقة لإرتفاع اليوم مطروحاً منها إغلاق الأمس.
- القيمة المطلقة لإنخفاض سعر اليوم مطروحاً منه إغلاق الأمس. كما هو موضح في الشكل (2).
كيفية إستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي؟
مؤشر متوسط المدى الحقيقي مفيد جداً في تحديد جني الأرباح ووقف الخسارة. وإذا كنت متداولاً يومياً، فيجب أن تضع جني الأرباح حول قيمة مؤشر متوسط المدى الحقيقي وتضع أمر إيقاف الخسارة أعلى من قيمة مؤشر متوسط المدى الحقيقي. ويعتمد مؤشر متوسط المدى الحقيقي على المدى الحقيقي، الذي يستخدم تغييرات الأسعار المطلقة، لذلك يعكس مؤشر متوسط المدى الحقيقي التقلب كمستوى مطلق. وبمعنى آخر، لا يظهر مؤشر متوسط المدى الحقيقي كنسبة مئوية من الإغلاق الحالي.
كيفية إستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي كمتداول يومي؟
إذا أطلقت إستراتيجيتك إشارة دخول ولكن نطاق اليوم يتجاوز مؤشر متوسط المدى الحقيقي الحالي، فيجب تجاهل هذه الإشارة. وكلما أغلق السعر أكثر من مؤشر متوسط المدى الحقيقي، فهذا هو الوقت المناسب لجني بعض الأرباح.
مؤشر متوسط المدى الحقيقي كأمر وقف الخسارة المتحرك.
يمكن إستخدام مؤشر متوسط المدى الحقيقي كأمر وقف الخسارة المتحرك بواسطة k * ATR (14) حيث يمكن أن يكون k 2 أو 3 بناءً على خطة إدارة مخاطر المتداول. ويصبح إغلاق مركز شراء رهاناً آمناً عندما يغلق السعر أكثر من مؤشر متوسط المدى الحقيقي واحد لأن السهم من المحتمل أن يدخل نطاق تداول أو اتجاه عكسي في هذه المرحلة.
مؤشر خروج الثريا
مؤشر خروج الثريا هو مؤشر قائم على التقلبات يحدد نقاط خروج وقف الخسارة لصفقات الشراء والبيع في التداول. ويعتمد على مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR). وخلال جلسات التداول ذات التقلبات المنخفضة، يقوم المتداولون بتعيين نقاط وقف خسارة صغيرة. وإحتمالية إنعكاس الإتجاه منخفضة خلال جلسات التداول ذات التقلبات المنخفضة. ومع ذلك، في التداول ذي التقلبات العالية، يضع المتداولون خسارة زائدة أكبر من أجل حماية أنفسهم من التداول المتقلب. ويستخدم المتداولون مؤشر خروج الثريا كإيقاف لاحق للخسارة وكوسيلة لحماية أنفسهم من الخسائر الناتجة عن إنعكاسات الإتجاه.
صيغ الخطين كالتالي:
خروج الثريا شراء: أعلى ارتفاع في اليوم - مؤشر متوسط المدى الحقيقي (n) × المضاعف
خروج الثريا بيع: أدنى مستوى في اليوم + مؤشر متوسط المدى الحقيقي (n) × المضاعف
أوصى شارلز لو بو بتعيين فترة إدخال تبلغ 22 ومضاعف 3 أضعاف متوسط المدى الحقيقي، كما هو موضح في الشكل (3).
Figure 3
Please click For bigger size
صفقات الشراء
أثناء صفقات الشراء، يتحرك مؤشر خروج الثريا إلى ما دون الأسعار، ولكن في بعض الأحيان، أثناء التقلب المنخفض، قد تؤدي الجوانب الجانبية إلى بعض المخارج الزائفة، كما هو موضح في الشكل (4).
Figure 4
Please click For bigger size
صفقات البيع
خلال صفقات البيع، يتحرك مؤشر خروج الثريا فوق الأسعار، ولكن في بعض الأحيان، أثناء التقلب المنخفض، قد تؤدي الجوانب الجانبية إلى بعض المخارج الزائفة، كما هو موضح في الشكل (5).
Figure 5
Please click For bigger size
حدود متوسط المدى الحقيقي (ATR).
- 1- مؤشر متوسط المدى الحقيقي هو مقياس شخصي؛ لا توجد قيمة واحدة لمؤشر متوسط المدى الحقيقي تخبرك بأي يقين أن الإتجاه على وشك الإنعكاس أم لا. وبدلاً من ذلك، يجب دائماً مقارنة قراءات متوسط المدى الحقيقي بالقراءات السابقة للتعرف على قوة الإتجاه أو ضعفه.
- 2- يقيس متوسط المدى الحقيقي التقلب فقط وليس اتجاه سعر الأصل.
المعلومات الواردة في هذا التقرير هي لغايات نشر المعلومات فقط.
قد تكون المعلومات مصدرها بيانات من طرف ثالث ومزودي الأسواق المالية، وإن مجموعة (سي إف أي) بالإضافة الى الشركات التابعة لها الخاضعة للتنظيم غير مسؤولين بأي شكل من الأشكال عن أية خسائر و/أو إجراء يتخذه المستثمر بناءً على هذا التقرير، ولذلك أي قرار للاستثمار يتخذه المستثمر فهو مبني على قراره وحكمه وخبرته أو على مشوره خاصة اختار الحصول عليها من قبل مستشار مالي او مستشارين ماليين. نحن لا نقدم أي مشورة استثمارية بهدف التأثير على قرار المستثمر. وأن محتويات التقرير لغرض نشر المعلومات فقط، وتعتبر كخدمات إضافية او استثمارية او مشورة. نقدم معلومات وتحليلات عامة التي قد لا تأخذ بعين الاعتبار أية من أهدافك او الوضع المالي والظروف الشخصية او الاحتياجات. لذلك عليك دائماً النظر للأهداف وأخطار التداول الخاص بك، وبالتالي لا يجب الاستثمار بأي مبالغ لا يمكنك الاستغناء عنه. كل ما ورد بهذا التقرير من معلومات وبيانات فقط لغرض تمكينك من اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بك ولا يجوز تفسيرها بأنها نصيحة او توصية شخصية.
محتوى المقال يعكس أراء واعتقادات المؤلفين ولا يعكس بالضرورة توجهات (سي اف أي). وان الشركة غير مسؤولة عن اي قرارات او عمليات يقوم بها المستثمر، حيث يملك المستثمر كامل الحرية والإرادة لأتخاد أي قرار يراه مناسب لاستثماره. "هذا المنشور ملكية ل ( سي اف أي ) فقط. كما تنص الاتفاقية بأنه على الطرف المتلقي فقط عرضها وألا يتم النشر او التوزيع او أعادة صياغة التقارير المستلمة وارسالها لأية أطراف أخرى، وسيتم تعقب أي فرد او شركة تقوم بالنشر او النسخ بتهمة انتهاك حقوق النشر.